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이에 대한 외국연구는 Baillie-Bollerslev(1989, 자본시장 개방 이후에 상관성이 강해지고 있음을 제기한 바 있다.zip 원달러 환율과 엔달러 환율의 분수공적분 관계 원달러 환율과 엔달러 환율의 분수공적분 관계에 대한 자료입니다.hwp 자료문서 (File). 균형오차에 대한 차분계수 추정 Ⅳ. up원달러환율과엔달러환율의분수공적분관계 Ⅰ. 분수공적분에 대한 이해 1.. 일반적으로 계량경제학에서 단위근(unit root)을 가지는 비정상적인 명목환율들 사이의 관계는 공적분에 대한 검정으로 수행될 수 있는데, 또는 선형회귀분석에 그치고 있다. 이와 같이,이근영(2000)은 조건부 이분산 모형인 이변량 GARCH모형을 이용하여 두 환율이 양(+)의 상관관계를 가지고 있음을 보였으며, 97년 이후 주요 제품에서 일본과의 수출경합도가 높아지고 있으며, 이 두 환율행태에 대한 기존 실증연구는 상당히 부족한 실정이다. 이러한 원화의 엔화동조화는 수출경합도가 높은 일본제품과의 가격경쟁력 변화를 줄여 수출변동을 줄이는  ......

 

 

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원달러 환율과 엔달러 환율의 분수공적분 관계

 

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Ⅰ. 서론

 

Ⅱ. 분수공적분에 대한 이해

1. 단기기억과 장기기억

2. 분수차분계수의 추정

3. 공적분과 분수공적분

 

Ⅲ. 실증분석

1. 단위근 검정

2. 공적분관계 검정

3. 반영도 분석

4. 균형오차에 대한 차분계수 추정

 

Ⅳ. 결론

 

[참고문헌]

Ⅰ. 서론

 

우리나라는 대외 수출의존도가 높은데다 세계시장에서 일본과의 수출경합도도 매우 높아 구조적으로 원/달러 환율이 엔/달러 환율에 동조화될 수 있는 가능성이 높다. 특히 2003년 들어 일본경제의 회복과 미국의 환율조정압력으로 미달러화에 대한 엔화 환율의 지속적인 변동(평가절상)이 기대되므로 현시점에서 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 관계에 대한 분석은 중요한 연구주제라고 판단된다.

 

원/달러 환율의 움직임은 거시경제환경을 주시하는 정책당국자들과 수출입 기업 뿐 아니라 금융시장참여자들에게 매우 중요한 정보를 제공한다. 특히 외국인들의 투자자금유입 추이에 크게 의존하는 국내 주식시장의 경우에는 원/달러 환율변화가 투자자들의 거래관련 의사결정에 지대한 영향을 미치기 때문이다. IMF 외환위기 이후 엔/달러 환율이 크게 변동할 때마다 원화 환율의 동조화 가능성이 제기되고 있는데, 그 원인을 살펴보면 다음과 같이 정리될 수 있다.

 

첫째, 97년 이후 주요 제품에서 일본과의 수출경합도가 높아지고 있으며, 둘째는 외환시장에 대한 규제를 대폭 완화한 결과 시장심리 및 해외요인의 변화가 원화 환율에 미치는 속도가 빨라졌으며, 마지막으로 금융시장 분석가들이 원화 환율의 움직임에 대한 선행지표(leading indicator)로 엔화 환율을 이용하고 있기 때문이다.

 

이러한 원화의 엔화동조화는 수출경합도가 높은 일본제품과의 가격경쟁력 변화를 줄여 수출변동을 줄이는 긍정적인 효과도 가지고 있지만, 결제통화인 달러화와 동조화통화인 엔화간의 불일치로 기업이 직면하는 환리스크를 증가시키는 부작용도 가지고 있다.

 

이와 같이, 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 상관관계에 대한 관심은 높지만, 이 두 환율행태에 대한 기존 실증연구는 상당히 부족한 실정이다. 현재가지 국내에서 수행된 연구는 대부분 단순 상관관계나 반응도 산출, 또는 선형회귀분석에 그치고 있다. 이근영(2000)은 조건부 이분산 모형인 이변량 GARCH모형을 이용하여 두 환율이 양(+)의 상관관계를 가지고 있음을 보였으며, 자본시장 개방 이후에 상관성이 강해지고 있음을 제기한 바 있다.

 

일반적으로 계량경제학에서 단위근(unit root)을 가지는 비정상적인 명목환율들 사이의 관계는 공적분에 대한 검정으로 수행될 수 있는데, 이에 대한 외국연구는 Baillie-Bollerslev(1989, 1994), Diebold-Gardeazabal-Yilmaz(1994) 등이 있다.

 

 

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